浙商惠南純債債券型證券投資基金更新招募說明書摘要2018年第2期 熱敏打印機芯

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浙商惠南純債債券型證券投資基金

更新招募說明書

(2018年第2期)

(摘要)

本基金的募集申請經中國證監會證監許可【2016】1919號文核準。本基金的基金合同于2016年11月17日正式生效。

重要提示

本基金為債券型基金,預期風險和預期收益均低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于中等預期風險/收益的產品。投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響的市場風險,因金融市場利率的波動而導致證券市場價格和收益率變動的利率風險,因債券和票據發行主體信用狀況惡化而可能產生的到期不能兌付的信用風險,因基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,因投資者連續大量贖回基金份額產生的流動性風險,因本基金投資的證券交易市場數據傳輸延遲等因素影響業務處理流程造成贖回款順延劃出的風險,因投資人申購金額超過基金管理人規定的上限而被拒絕的風險等。

投資人在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》等信息披露文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險,謹慎做出投資決策。根據自身的投資目的、

投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應。

基金不同于銀行儲蓄與債券,基金投資者有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。投資有風險,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的

《招募說明書》及《基金合同》。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績亦不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。

投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構認/申購和贖回基金,基金銷售機構名單詳見本期更新招募說明書以及相關公告。

本次招募說明書的更新內容中與托管相關的信息已經本基金托管人復核。如無特別說明,所載內容截止日為2018年11月17日,有關財務數據和凈值表現截止日為2018年9月30日(財務數據未經審計)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱:浙商基金管理有限公司

住所:浙江省杭州市下城區環城北路208號1801室

辦公地址:杭州市西湖區教工路18號世貿麗晶城歐美中心B座507室

法定代表人:肖風

成立時間:2010年10月21日

注冊資本:3億元人民幣

存續期間:持續經營

股權結構:浙商證券股份有限公司、浙江浙大網新集團有限公司、通聯資本管理有限公司、養生堂有限公司分別占公司注冊資本的25%。

聯系人:何萍

聯系電話:021-60350835

(二)主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

肖風先生,董事長,1961年生,中共黨員,博士生學歷。歷任深圳證券管理辦公室副處長、處長、證券辦副主任;博時基金管理有限公司總裁。現任中國萬向控股有限公司副董事長兼執行董事、民生人壽保險股份有限公司副董事長、萬向信托有限公司董事長、民生通惠資產管理有限公司董事長、通聯數據股份公司董事長、浙江股權交易中心獨立董事、上海萬向區塊鏈股份公司董事長兼總經理。

鄧宏光先生,董事,1971年生,中共黨員,復旦大學國際經營管理專業碩士。歷任中國石油集團華東管道設計研究院石化設備設計師、中國石化集團石化設備設計師、興業證券研究發展中心行業研究員、天同星投資顧問有限公司研究發展部經理、天同證券有限責任公司研究所所長助理、東方證券研究所副所長,現任浙商證券總裁助理兼研究所所長。

耿小平先生,董事,1948年生,華東政法學院法律專業畢業,中歐國際工商管理學院EMBA,高級經濟師。歷任浙江省人民檢察院副檢察長;浙江省高速公路指揮部副指揮;浙江滬杭甬高速公路股份有限公司董事長兼總經理;浙江省交通投資集團有限公司總經理;浙商證券股份有限公司黨委書記;浙商證券股份有限公司顧問。現任華北高速公路股份有限公司獨立董事。

李志惠先生,董事,1967年生,經濟學博士。歷任深圳市住宅局房改處主任科員、助理調研員,深圳市委政策研究室城市處助理調研員、綜合處副處長,博時基金管理有限公司行政及人力資源部副總經理、總裁辦公室總經理兼董事會秘書、公司副總裁,浙商基金管理有限公司總經理、上海分公司總經理、上海聚潮資產管理有限公司執行董事。

鐘睒睒先生,董事,1954年生,大專。歷任養生堂有限公司執行董事兼總經理、董事、董事長;農夫山泉股份有限公司董事長。現任農夫山泉股份有限公司董事長兼總經理、養生堂有限公司董事長。

聶挺進先生,董事,1979年生,南開大學世界經濟系碩士,歷任博時基金管理有限公司基金經理、投資總監;浙商基金管理有限公司總經理助理、副總

經理。現任浙商基金管理有限公司總經理、上海分公司總經理、上海聚潮資產管理有限公司執行董事。

章曉洪先生,獨立董事,1973年生,西南政法大學法學碩士、博士。歷任浙江天健會計師事務所注冊會計師;現任上海市錦天城律師事務所高級合伙人、浙江財經大學中國金融研究院院長及教授、中國民事訴訟法學研究會常務理事、中華全國律師協會金融與公司專業委員會委員,浙江省人大常委會法制工作委員會特聘專家、復旦大學法學院、浙江大學法學院、浙江工業大學法學院的客座教授或研究員。

劉紀鵬先生,獨立董事,1956年生,中國社會科學院研究生院工業經濟系碩士,高級研究員,高級經濟師,注冊會計師。歷任中國社會科學院工業經濟研究所助理研究員、學術秘書;中信國際研究所經濟研究室主任、副研究員;首都經濟貿易大學教授、公司研究中心主任、中國政法大學法與經濟研究中心主任、教授、博導。現任中國政法大學商學院院長、資本金融研究院院長、二級教授、博士生導師;中國上市公司協會獨立董事委員會副主任、中國企業改革與發展研究會副會長;國務院國有資產監督管理委員會法律顧問。

金雪軍先生,獨立董事,1958年生,南開大學經濟學碩士。歷任浙江大學經濟學院副院長等,享受國務院政府特殊津貼,及浙江東方集團股份有限公司獨立董事;哈爾濱高科技(集團)股份有限公司獨立董事。現任浙江大學教授、博士生導師;浙江大學公共政策研究院執行院長,浙江省國際金融學會會長、大地期貨有限公司獨立董事、新湖中寶股份有限公司獨立董事、浙江偉星實業發展股份有限公司獨立董事、浙商期貨有限公司獨立董事、精工鋼構股份有限公司獨立董事、華安證券股份有限公司獨立董事。

肖幼航女士,獨立董事,1963年生,上海財經大學碩士,高級會計師,注冊會計師。歷任杭州市審計局副主任科員;浙江天健會計師事務所五部副經理、綜合部經理;浙江南都電源動力股份有限公司財務總監;浙江中秦房地產開發有限公司副總經理。現任上海龍力能源投資有限公司總裁助理。

2、監事會成員

王平玉先生,監事,1951年生,大專,經濟師。歷任建設銀行杭州分行科長、支行行長、黨組副書記、副行長,養生堂有限公司總經濟師。現任養生堂有限公司顧問。

趙琦女士,監事,1971年生,大學本科,注冊會計師。歷任通聯資本管理有限公司副總裁、通聯資本管理有限公司執行董事。現任中國萬向控股有限公司財務管理部執行總經理。

謝志強先生,職工監事,1981年生,廈門大學金融學專業學士、碩士,特許金融分析師(CFA),金融風險管理師(FRM)。歷任浙江證監局稽查處副主任科員、主任科員,曾借調中國證監會稽查局工作。現任浙商基金管理有限公司監察稽核部總經理。

高遠女士,職工監事,1986年生,復旦大學經濟學系學士。曾任安永華明會計師事務所審計員,2009年加入浙商基金管理有限公司,現任綜合管理部總經理。

3、公司高管人員

聶挺進先生,總經理,1979年生,簡歷同上。

唐生林先生,副總經理,1980年生,北京郵電大學計算機科學與技術學士。曾任深圳市脈山龍信息技術有限公司集成部系統工程師、博時基金管理有限公司信息技術部系統運維主管、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司信息技術部總監。

郭樂琦女士,督察長,1980年生,南開大學法學碩士。曾任北京中倫律師事務所上海分所律師、平安信托投資有限責任公司中臺風控、北京市柳沈律師事務所律師、上海嘉路律師事務所主任律師及合伙人、平安集團投資管理委員會投資管理中心、CIO辦公室PE投資管理經理。

4、本基金基金經理

周錦程先生,復旦大學經濟學碩士,曾任德邦證券股份有限公司證券投資部自營投資經理。現任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理,浙商豐利增強債券型證券投資基金、浙商惠享純債債券型證券投資基金、浙商日添金貨幣市場基金、浙商惠豐定期開放債券型證券投資基金、浙商惠利純債債券型證券投資基金、浙商惠南純債債券型證券投資基金、浙商惠盈純債債券型證券投資基金、浙商惠裕純債債券型證券投資基金、浙商聚盈純債債券型證券投資基金、浙商日添利貨幣市場基金、浙商聚潮靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

劉愛民先生,復旦大學經濟學碩士,曾任興業銀行計劃財務部司庫本幣貨幣交易員。現任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理,浙商惠豐定期開放債券型證券投資基金、浙商惠利純債債券型證券投資基金、浙商惠南純債債券型證券投資基金、浙商惠享純債債券型證券投資基金、浙商惠盈純債債券型證券投資基金、浙商惠裕純債債券型證券投資基金、浙商聚盈純債債券型證券投資基金、浙商日添金貨幣市場基金、浙商日添利貨幣市場基金基金經理。

5、投資決策委員會成員

聶挺進先生,投資決策委員會主席,簡歷同上。

葉予璋先生,投資決策委員會委員,1979年生,復旦大學數學金融碩士。歷任興業銀行資金營運中心外匯交易員、利率互換交易員、跨產品自營交易員、債券自營交易員、匯率利率及債券交易處副處長(主持工作)。現任浙商基金管理有限公司總經理助理兼固定收益部總經理。

唐樺先生,投資決策委員會委員,1980年生,上海財經大學國際金融碩士。歷任博時基金管理有限公司研究員、基金經理。現任浙商聚潮產業成長混合型證券投資基金基金經理。

倪權生先生,投資決策委員會委員,1983年生,上海交通大學金融學博士。歷任博時基金管理有限公司研究部研究員、高級研究員。現任浙商基金管理有限公司股票投資部副總經理(主持工作),浙商聚潮新思維混合型證券投資基金、浙商全景消費混合型證券投資基金基金經理。

查曉磊先生,投資決策委員會委員,1982年生,曾任香港中文大學中國金融發展與改革研究中心核心研究員,博時基金博士后工作站研究員、博士基金管理有限公司投資策略及大宗商品分析師兼投資經理助理。現任浙商基金管理有限公司智能投資部總經理,浙商滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)、浙商豐利增強債券型證券投資基金、浙商聚潮靈活配置混合型證券投資基金、浙商大數據智選消費靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

王崢先生,投資決策委員會委員,1983年生,歷任華寶興業基金管理公司海外投資部投資助理,交易部交易員、高級交易員、交易主管,上海國富投資管理有限公司交易主管。現任浙商基金管理有限公司中央交易室總經理。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

(三)基金管理人的職責

1、依法募集資金,辦理基金份額的發售和登記事宜;

2、辦理基金備案手續;

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

6、編制季度、半年度和年度基金報告;

7、計算并公告基金資產凈值、確定基金份額申購、贖回價格;

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;

9、按照規定召集基金份額持有人大會;

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為;

12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。

(四)基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法規,建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止下列行為發生:

(1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;

(2)不公平地對待其管理的不同基金財產;

(3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;

(5)侵占、挪用基金財產;

(6)泄漏因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;

(7)玩忽職守,不按照規定履行職責;

(8)法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:

(1)越權或違規經營;

(2)違反基金合同或托管協議;

(3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益;

(4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;

(5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;

(6)玩忽職守、濫用職權;

(7)違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息;

(8)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,擾亂市場秩序;

(9)貶損同行,以抬高自己;

(10)以不正當手段謀求業務發展;

(11)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;

(12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;

(13)侵占、挪用基金財產;

(14)泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;

(15)其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金經理承諾

(1)依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益;

(2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益;

(3)不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定;不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息;

(4)不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

(五)基金管理人的內部控制制度

1、內部控制的目標

(1)保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,自覺形成守法經營、規范運作的經營思想和經營風格;

(2)防范和化解經營風險,提高經營管理效益,確保經營業務的穩健運行和受托資產的安全完整,實現公司的持續、穩定、健康發展;

(3)確保基金、公司財務及其他信息真實、準確、完整、及時;

(4)建立和健全法人治理結構,形成合理的決策、執行和監督機制。通過完善的公司治理結構和風險控制流程,保護基金持有人利益不受侵犯。

2、內部控制的原則

(1)全面性原則:內部控制必須覆蓋公司所有部門、崗位業務過程和業務環節,并普遍適用于公司每位員工;

(2)獨立性原則:公司根據業務的需要設立相對獨立的機構、部門和崗位;

(3)相互制約原則:公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡;

(4)有效性原則:用科學合理的內控程序和方法,建立合理的內控程序,保證內控制度的有效執行;

(5)審慎性原則:內部控制的核心是有效防范各種風險,公司組織體系的構成、內部管理制度的建立都要以防范風險、審慎經營為出發點;

(6)適時性原則:內部控制應具有前瞻性,并且必須隨著公司的經營戰略、經營目標等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部環境的改變及時進行相應的修改和完善;

(7)防火墻原則:公司基金投資、交易、研究、評估、市場開發等相關部門,應當在空間上和制度上適當分離,以達到防范風險的目的。對因業務需要知悉內部信息的人員,應制定嚴格的批準程序和監督措施;

(8)成本效益原則:公司通過科學有效的經營管理方法降低各種成本,提高經營效益,通過控制成本實現最佳經濟效益,從而達到最佳內控效果。

3、內部控制的組織機構

公司內部控制的組織機構可以劃分為監督系統、決策與業務執行兩大系統,均有明確的層次分工和暢通的監督與執行通道,并建立完善的報告與反饋機制。

(1)監督系統

公司監事會、合規與風險控制委員會、監察稽核部為公司不同層面的監督機構,構成相互獨立的監督系統。

監事會依照公司法和公司章程對公司經營管理活動、董事和公司管理層的行為行使監督權。董事會下設合規與風險控制委員會,負責對公司經營管理和基金資產運作的合法、合規性進行審查、分析和評估。合規與風險控制委員會獨立行使職責。監察稽核部獨立于公司各業務部門和各分支機構,對各崗位、各部門、各機構、各項業務中的風險控制情況實施監督。督察長由董事會聘任,根據董事會的授權對公司的經營活動進行監督。

(2)決策和執行系統

股東會、董事會、管理層及職能部門構成公司決策與業務執行系統。

股東會是公司的最高權力機構,依照法律和公司章程行使職權。股東會選舉董事組成董事會。董事會依照法律和公司章程行使職權。獨立董事對公司事項發表不受任何人干預的獨立意見并參與表決。董事會聘任公司總經理,由總經理負責公司的日常經營管理。

公司根據獨立性、防火墻以及相互制約、互為銜接的原則,設立滿足公司經營運作必需的機構、部門及崗位。各部門在分工合作的基礎上,明確各崗位相應的責任和職權,建立相互配合、相互制約、相互促進的工作關系。通過制定規范的崗位責任制、合理的工作標準和嚴格的操作程序,使各項工作規范化、程序化、標準化。

4、內部控制的制度體系

公司制定合理、完備、有效并易于執行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制度構成。按照其效力大小分為四個層面:第一個層面是公司章程,是公司經營管理遵循的最高文件;第二個層面是公司內部控制大綱,是公司制定各項基本管理制度的基礎和依據;第三個層面是公司基本管理制度,公司日常運作的有針對性并較為具體的行為要求與規范;第四個層面是公司各部門根據業務的需要制定的各種規章及實施細則等。上述不同層面的控制制度的制定、修改、實施、廢止應該遵循相應的程序,較高層面的制度與較低層面的制度有機聯系,前者的內容指導和制約后者內容,后者的內容體現和細化前者的內容。

公司章程的修改須經股東會審議通過,監管部門核準后生效。公司內部控制大綱、公司基本管理制度的制訂與修改由公司總經理提出議案,經董事會審議通過后實施。各部門的規章及實施細則由相關部門依據公司章程和內部控制大綱提出議案,經公司總經理辦公會議審議通過后實施。

監察稽核部對公司基本管理制度、各部門規章及實施細則的執行情況進行日常性的檢查和評價,并報公司總經理和督察長。總經理和督察長向有關部門提出改進意見由相關部門負責落實,并由監察稽核部跟蹤落實情況并繼續檢查評估。各部門定期或不定期對涉及到本部門的公司管理制度的執行情況進行自查,并負責落實相關事項。

5、內部控制的層次體系

公司內部控制的層次體系共分四層:建立一線崗位的第一道監控防線,屬于單人、單崗處理業務的,必須有相應的后續監督機制;建立相關部門、相關崗位之間相互制約的工作程序作為第二道監控防線,建立業務文件在公司與托管銀行之間、相關部門和相關崗位之間傳遞的標準,明確文字簽字的授權;成立獨立的監察稽核部,對各部門、各崗位各項業務全面實行監督反饋,必要時對有關部門進行不定期突擊檢查,形成第三道防線;董事會合規與風險控制委員會和公司風險控制委員會形成公司的第四道防線。

6、基金管理人關于內部控制的聲明

本公司確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任,董事會承擔最終責任;本公司特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確,并承諾根據市場的變化和公司的發展不斷完善內部控制制度。

二、基金托管人

(一)基金托管人情況

1、基本情況

名稱:興業銀行股份有限公司(以下簡稱“興業銀行”)

住所:福建省福州市湖東路154號

法定代表人:高建平

成立時間:1988年8月22日

組織形式:股份有限公司

注冊資本:207.74億元人民幣

存續期間:持續經營

基金托管業務批準文號:中國證監會證監許可[2005]74號

聯系人:劉峰

電話:021-52629999

傳真:021-62159217

2、主要人員情況

興業銀行股份有限公司總行設資產托管部,下設綜合管理處、市場處、委托資產管理處、產品管理處、稽核監察處、運行管理處等處室,共有員工100余人,平均年齡31歲,100%員工擁有大學本科以上學歷,業務崗位人員均具有基金從業資格。

3、基金托管業務經營情況

興業銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格。基金托管業務批準文號:證監基金字[2005]74號。截至2018年6月30日,興業銀行已托管開放式基金239只,托管基金財產規模7959.6億元。

(二)基金托管人的內部控制制度

興業銀行建立了較為完善的法人治理結構,形成了從董事會、經營層到操作層,覆蓋信用風險、市場風險、操作風險在內的全面風險管理體系,資產托管部也牢固樹立風險意識,采取各種必要措施防范和化解風險。

1、內部控制目標

嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定,守法經營、規范運作、嚴格監察,確保業務的穩健運行,保證基金資產的安全完整,確保有關信息的真實、準確、完整、及時,保護基金份額持有人的合法權益。

2、內部控制組織架構

興業銀行基金托管業務內部風險控制組織結構由興業銀行審計部、資產托管部內設稽核監察處及資產托管部各業務處室共同組成。總行審計部對托管業務風險控制工作進行指導和監督;資產托管部內設獨立、專職的稽核監察處,配備了專職內控監督人員負責托管業務的內控監督工作,具有獨立行使監督稽核工作職權和能力。各業務處室在各自職責范圍內實施具體的風險控制措施。

3、內部風險控制原則

(1)全面性原則:風險控制必須覆蓋基金托管部的所有處室和崗位,滲透各項業務過程和業務環節;風險控制責任應落實到每一業務部門和業務崗位,每位員工對自己崗位職責范圍內的風險負責。

(2)獨立性原則:資產托管部設立獨立的稽核監察處,該處室保持高度的獨立性和權威性,負責對托管業務風險控制工作進行指導和監督。

(3)相互制約原則:各處室在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約的機制,建立不同崗位之間的制衡體系。

(4)定性和定量相結合原則:建立完備的風險管理指標體系,使風險管理更具客觀性和操作性。

(5)防火墻原則:托管部自身財務與基金財務嚴格分開;托管業務日常操作部門與行政、研發和營銷等部門嚴格分離。

(6)有效性原則。內部控制體系同所處的環境相適應,以合理的成本實現內控目標,內部制度的制訂應當具有前瞻性,并應當根據國家政策、法律及經營管理的需要,適時進行相應修改和完善;內部控制應當具有高度的權威性,

任何人不得擁有不受內部控制約束的權力,內部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正;

(7)審慎性原則。內控與風險管理必須以防范風險,審慎經營,保證托管資產的安全與完整為出發點;托管業務經營管理必須按照“內控優先”的原則,在新設機構或新增業務時,做到先期完成相關制度建設;

(8)責任追究原則。各業務環節都應有明確的責任人,并按規定對違反制度的直接責任人以及對負有領導責任的主管領導進行問責。

(三)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監督權的職責。根據《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定,托管人對基金的投資對象和范圍、投資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產估值和基金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項,對基金管理人進行業務監督、核查。

基金托管人發現基金管理人有違反法律法規和基金合同的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金托管人發出回函。在限期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,立即報告中國證監會,同時,通知基金管理人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當拒絕執行,立即通知基金管理人,并及時向中國證監會報告。

三、相關服務機構

(一)基金份額發售機構

1、直銷機構

(1)浙商基金管理有限公司直銷中心

辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴西路99號萬向大廈10樓

電話:021-60350832

傳真:021-60350836

聯系人:周國麗

(2)浙商基金管理有限公司網上直銷

網址:http://www.zsfund.com

客服電話:400-067-9908(免長途話費)、021-60359000

2、其他銷售機構

上海天天基金銷售有限公司

住所:浦東新區峨山路613號6幢551室

辦公地址:上海市徐匯區龍田路195號3C座9樓

法定代表人:其實

客服電話:4001818188

公司網址:http://www.1234567.com.cn

基金管理人可根據有關法律法規,變更、增減發售本基金的銷售機構,并及時公告。

(二)登記機構

名稱:浙商基金管理有限公司

住所:杭州市下城區環城北路208號1801室

法定代表人:肖風

辦公地址:杭州市西湖區教工路18號世貿麗晶城歐美中心B座507室

聯系電話:021-60350830

傳真:021-60350836

聯系人:高日

(三)出具法律意見書的律師事務所

名稱:上海市通力律師事務所

注冊地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人:俞衛鋒

電話:021-31358666

傳真:021-31358600

聯系人:安冬

經辦律師:安冬、陸奇

(四)審計基金財產的會計師事務所

名稱:畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)

住所:北京市東長安街1號東方廣場東二辦公樓八層

辦公地址:上海市南京西路1266號恒隆廣場50樓

法定代表人:鄒俊

電話:021-22122888

傳真:021-62881889

聯系人:王國蓓

經辦注冊會計師:王國蓓、葉凱韻

四、基金的名稱

浙商惠南純債債券型證券投資基金

五、基金的類型

契約型開放式

六、基金的投資目標

在嚴格控制組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。

七、基金的投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、同業存單、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的

80%;本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

八、基金的投資策略

本基金采用自上而下與自下而上相結合的投資策略,在科學分析與有效管理風險的基礎上,實現風險與收益的最佳匹配。

(1)資產配置策略

本基金通過對宏觀經濟指標、貨幣政策與財政政策、商業銀行信貸擴張、國際資本流動和其他影響短期資金供求狀況等因素的分析,預判對未來利率市場變化情況。

根據對未來利率市場變化的預判情況,分析不同類別資產的收益率水平、流動性特征和風險水平特征,并以此決定各類資產的配置比例和期限匹配。

(2)固定收益類資產投資策略

1)久期策略

本基金通過對影響市場利率的各種因素(如宏觀經濟狀況、貨幣政策走向、資金供求情況等)的分析,判斷市場利率變化趨勢,以確定基金組合的久期目標。當預期未來市場利率水平下降時,本基金將通過增持剩余期限較長的債券等方式提高基金組合久期;當預期未來市場利率水平上升時,本基金將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長債券等方式縮短基金組合久期,以規避組合跌價風險。

2)期限結構配置策略

本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型、梯形或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以最大限度避免投資組合收益受債券利率變動的負面影響。

3)類屬配置策略

類屬配置是指債券組合中國債、金融債、企業債、公司債、可轉換債券等不同債券投資品種之間的配置比例。

本基金將綜合分析各類屬相對收益情況、利差變化狀況、信用風險評級、流動性風險管理等因素來確定各類屬配置比例,發掘具有較好投資價值的投資品種,增持相對低估并能給組合帶來相對較高回報的類屬,減持相對高估并給組合帶來相對較低回報的類屬。

4)個券選擇策略

本基金在個券選擇上將安全性因素放在首位,優先選擇高信用等級的債券品種,防范違約風險。其次,在具體的券種選擇上,將根據擬合收益率曲線的實際情況,挖掘收益率明顯偏高的券種,若發現該類券種主要由于市場波動原因所導致的收益率高于公允水平,則該券種價格屬于相對低估,本基金將重點關注此類低估品種,并選擇收益率曲線上定價相對低估的期限段進行投資。

(3)資產支持證券投資策略

本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察,分析資產支持證券底層資產信用狀況變化,并預估提前償還率變化對資產支持證券未來現金流的影響情況,評估其內在價值進行投資。

(4)中小企業私募債投資策略

與傳統信用債券相比,一方面,中小企業私募債由于以非公開方式發行和交易,并且限制投資人數量上限,整體流動性相對較差;另一方面,受到發債主體資產規模較小、經營波動性較高、信用基本面穩定性較差影響,整體的信用風險相對較高。

鑒于中小企業私募債的弱流動性和高風險性,本基金將運用基本面研究,結合財務分析方法對債券發行人信用風險進行分析和度量,綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動性等因素的基礎上,選擇風險與收益相匹配的品種進行投資。

九、基金的業績比較基準

本基金的業績比較基準為:中債總指數(全價)收益率

十、基金的風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等預期風險/收益的產品。

十一、 基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人興業銀行股份有限公司根據基金合同規定,復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2018年7月1日起至9月30日止。

1、報告期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

占基金總資產的比

序號 項目 金額(元)

例(%)

1 權益投資 - -

其中:股票 - -

2 基金投資 - -

3 固定收益投資 2,507,339,000.00 98.51

其中:債券 2,507,339,000.00 98.51

資產支持證券 - -

4 貴金屬投資 - -

5 金融衍生品投資 - -

6 買入返售金融資產 - -

其中:買斷式回購的買入返

售金融資產 - -

7 銀行存款和結算備付金合計 504,400.88 0.02

8 其他資產 37,469,240.25 1.47

9 合計 2,545,312,641.13 100.00

2、報告期末按行業分類的股票投資組合

(1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

(2)報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 國家債券 19,304,000.00 0.93

2 央行票據 - -

3 金融債券 714,004,000.00 34.50

其中:政策性金融

債 563,804,000.00 27.24

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 271,050,000.00 13.10

6 中期票據 1,119,926,000.00 54.11

可轉債(可交換債)

7 - -

8 同業存單 383,055,000.00 18.51

9 其他 - -

10 合計 2,507,339,000.00 121.14

5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序 債券代碼 債券名稱 數量(張)公允價值(元) 占基金資產凈

號 值比例(%)

1 170209 17國開09 2,200,000 222,398,000.00 10.74

18大唐集

2 101800645 MTN001 1,200,000 121,860,000.00 5.89

16中石油

3 101651023 MTN002 1,200,000 120,252,000.00 5.81

18中電投

4 011801044 SCP014 1,000,000 100,820,000.00 4.87

18南京銀

5 1820038 行01 1,000,000 100,380,000.00 4.85

6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未投資資產支持證券。

7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期期末未持有權證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未投資股指期貨。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期未投資國債期貨。

11、投資組合報告附注

(1)報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

(2)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

(3)其他資產構成

單位:人民幣元

序號 名稱 金額

1 存出保證金 10,967.10

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 37,458,273.15

5 應收申購款 -

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 37,469,240.25

(4)報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

(6)因四舍五入原因,投資組合報告中市值占資產或凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

十二、 基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

凈值增 凈值增 業績比較 業績比較基

階段 長率① 長率標 基準收益 準收益率標 ①-③ ②-④

準差② 率③ 準差④

2016.11.17 2.14% 0.02% -4.45% 0.16% 6.59% -0.14%

-2017.6.30

2017.7.1

1.07% 0.04% -1.83% 0.07% 2.90% -0.03%

-2017.12.31

2018.1.1

3.14% 0.04% 2.99% 0.12% 0.15% -0.08%

-2018.6.30

2018.7.1

1.42% 0.05% 0.17% 0.10% 1.25% -0.05%

-2018.9.30

注:本基金業績比較基準為:中債總指數(全價)收益率

2、自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

浙商惠南純債債券型證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2016年11月17日至2018年9月30日)

注:1、本基金基金合同生效日為2016年11月17日,基金合同生效日至本報告期期末,本基金生效時間已滿一年。

2、本基金建倉期為6個月,從2016年11月17日至2017年5月16日,建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

十三、 費用概覽

(一)基金費用的種類

1、基金管理人的管理費;

2、基金托管人的托管費;

3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;

5、基金份額持有人大會費用;

6、基金的證券交易費用;

7、基金的銀行匯劃費用;

8、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用;

9、基金財產投資運營過程中的增值稅;

10、按照國家有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。管理費的計

算方法如下:

H=E×0.30%÷當年實際天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×0.10%÷當年實際天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。

上述“一、基金費用的種類中第3-10項費用”,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

(三)不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、《基金合同》生效前的相關費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

(四)費用調整

基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率,但應當召開基金份額持有人大會,法律法規、中國證監會或基金合同另有規定的除外。

(五)與基金銷售有關的費用

1、申購費用

本基金的申購費率如下:

單筆申購金額(M) 申購費率

M<100萬 0.80%

100萬≤M<300萬 0.50%

300萬≤M<500萬 0.30%

M≥500萬 每筆1000元

(注:M:申購金額;單位:元)

2、贖回費用

本基金贖回費率如下:

持有期間(Y) 贖回費率

Y<7日 1.50%

7日≤Y<30日 0.05%

Y≥30日 0.00%

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

4、基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率,并進行公告。

5、本基金的申購費用應在投資者申購基金份額時收取,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,贖回費100%計入基金財產。

十四、 對招募說明書更新部分的說明

本期更新招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求,對2018年第1期的《浙商惠南純債債券型證券投資基金更新招募說明書》進行了更新,并根據本基金管理人對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新,主要更新的內容如下:

1、 根據最新資料,更新了“重要提示”部分。

2、 根據最新資料,更新了“二、釋義”部分。

3、 根據最新資料,更新了“三、基金管理人”部分。

4、 根據最新資料,更新了“四、基金托管人”部分。

5、 根據最新資料,更新了“五、相關服務機構”部分。

6、 根據最新資料,更新了“六、基金份額的發售”部分。

7、 根據最新資料,更新了“七、基金合同的生效”部分。

8、 根據最新資料,更新了“八、基金份額的申購與贖回”部分。

9、 根據最新資料,更新了“九、基金的投資”部分。

10、 根據最新資料,更新了“十一、基金資產的估值”部分。

11、 根據最新資料,更新了“十三、基金費用與稅收”部分。

12、 根據最新資料,更新了“十四、基金的會計與審計”部分。

13、 根據最新資料,更新了“十八、基金合同的內容摘要”部分。

14、 根據最新資料,更新了“十九、基金托管協議的內容摘要”部分。15、 根據最新資料,更新了“二十二、其他應披露事項”部分。

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